О сравнении различных методов оценки статистической значимости линейных трендов

Д.Б. Киктев, В.Н. Крыжов

Проведено сравнение различных методов оценки статистической значимости линейных трендов. Показано, что традиционные методы завышают статистическую значимость трендов при уровне автокорреляции, превышающем 0,1. Учет автокорреляции через уменьшение числа степеней сводобы малоэффективен, а предварительное удаление авторегрессионной составляющей возможно только для выборок определенной автокорреляционной структуры. Наиболее реалистичные оценки значимости трендов получены с использованием методов на основе бутстрепа, не требующих предположений об автокорреляционной структуре рядов и законе распределения выборок.

Joomla templates by a4joomla